免税烟买卖是否违法，需结合具体情况来判断。如果违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，包括免税香烟，且情节严重的，可能会构成非法经营罪。

具体来说：

免税香烟是真实存在的，但并不对国内人民销售。网络上面贩卖的免税香烟，大多数是假冒伪劣产品，品质没有保障。免税香烟只能够从机场的免税店、香港免税店等特定渠道购买，其他途径购买的免税烟可能存在法律风险。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，情节严重的，可能会被处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。因此，如果个人或企业未取得相应的烟草专卖许可，私自销售免税香烟，且情节严重，就有可能构成非法经营罪。

此外，如果是通过微信等网络平台销售免税香烟，还可能触犯其他法律法规。根据《烟草专卖法》及《烟草专卖许可证管理办法》的规定，除了取得烟草专卖生产企业许可证和烟草专卖批发企业许可证的企业可以依法销售烟草专卖品以外，任何个人、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。因此，微信卖免税烟也属于非法经营行为。

综上所述，免税烟买卖是否违法需根据具体情况判断。但一般来说，未经许可私自销售免税香烟是违法的，可能会构成非法经营罪等犯罪行为。因此，建议广大市民遵守相关法律法规，不要私自贩卖免税香烟。